システムトレードとは

システムトレードとは?
システムトレード(自動売買取引)はあらかじめ決めておいたルール(設定値等)に従い機械的に売買する取引のことです。
「ルール」は
  • どのような銘柄を?
  • どれだけの量(金額)を?
  • どのようなタイミングで買うか?
  • どのようなタイミングで売るか?
を定めておきます。
過去のデータを分析し、有効性が認められたルールを利用します。
勝率を上げる、損を小さく利益を大きく、取引ができるようになります。
特徴
・感情に左右されない取引
機械的に取引するので、投資者が感情に流されず取引することができます。
ルールを定めず取引をすると
  • 売買の判断が直感的、感情的になり、
  • リスク管理が適当になり、
  • 心理状態は不安定になる

ことは勝率を大きく落とすことになるでしょう。

・過去のデータに基づいた取引
過去の統計情報などを基にした様々な指標で戦略を選択し、勝率を上げることができます。
注意点
あらかじめ決めておいたルールが絶対ですが、そのルールが全ての取引において有利になるとは限らないので、臨機応変さはありません。
あくまで過去の統計情報から勝ちやすい取引を行うだけなので、100%勝てるわけではありません。
メリット・デメリットを理解して、自分のスタイルにあったモノを選ぶのが大事です。
自動的に証券会社への発注を行う「自動売買」は別の話。
システムトレードは必ずしも自動で発注するものではなく、売買ルールに合致した銘柄に対して手動で発注するのが一般的です。
・勝率を上げる
・小さく負ける
・リスクの上限を決めておく
・すべてを「想定の範囲内」に収める
ことが重要になります。